Bootstrappen ökonometrischer Mehrgleichungsmodelle: Die by Anke Cronjäger

By Anke Cronjäger

Ein device zur examine komplexer ökonomischer Zusammenhänge sind die ökonometrischen Mehrgleichungsmodelle. Die Autorin entwickelt ein neuartiges Verfahren, das zu jeder vorgegebenen Prognosegüte und für jedes beliebige lineare Mehrgleichungsmodell Intervallprognosen bereitstellt.

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Und der Varianz-Kovarianzmatrix E.... 23). 21) für t E Z eine Folge unabhängig identisch verteilter NV-dimensionaler Zufallsvariablen dar mit dem Erwartungswert ON"x! 24). Denn aufgrund der möglicherweise verschiedenen Zeitpunkte im Vektor tibk(t) ergeben sich wegen der Unabhängigkeit der Zufallsvariablen tib(t) und tib(i) für t f. i an den entsprechenden Stellen der VKM von ubk(t) Werte von 0 . 8Die Bezeichnungen Systemgleichung und Beobachtungsgleichung werden in Anlehnung an die Literatur beibehalten (siehe Schlittgen/Streitberg (1991), S.

H Identitäten, so erhält man das folgende Modell mit H = 1 und R = 0 y(t) = By(t) + BIy(t - 1) + Dx(t) + u(t), t= n- p + 1, ... - Die Matritzen BI BH IN 0 0 IN (N· H x N· H)-Matrix, (N· H x N· H)-Matrix und Da DR ONxM ONxM ONxM ONxM B und BI (N· H x (R + 1) . M)-Matrix . sind auch im nächsten Abschnitt innerhalb der Modell- voraussetzungen von Bedeutung. 3. 1) bzw. 3) gelten die folgenden Modellvoraussetzungen (vgl. Freedman (1984), S. 835 L). ) Alle Verhaltensgleichungen enthalten ein Absolutglied 7 .

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